欢迎来到文档下载导航网!

应用统计硕士历年真题试卷汇编3.doc

时间:2020-10-21|当前位置:首页 > 教育文档 > 研究生考试 > |用户下载:

应用统计硕士历年真题试卷汇编3.doc

应用统计硕士历年真题试卷汇编3 (总分:52.00,做题时间:90分钟) 一、 单选选择题(总题数:18,分数:36.00) 1.如果时间序列的环比增长量大致相等,则应采用的趋势模型为( )。[中央财经大学2012研] (分数:2.00) ?A.直线趋势模型?√ ?B.指数曲线趋势模型 ?C.二次曲线趋势模型 ?D.修正指数曲线趋势模型 解析:解析:对于给定的时间序列,究竟选择哪个趋势模型应该根据该时间序列本身的变动特点和其图形形状来定。如对于年度资料时间序列,若其逐年增长量又称环比增长量大致相等,则应采用直线趋势模型;若其逐年发展速度即环比发展速度大致相等,则应采用指数曲线趋势模型;若其二级增长量即环比增长量大致相等,则应采用二次曲线趋势模型;若其环比增长量的环比发展速度大致相等,则应采用修正指数曲线模型,等等。 2.移动平均法是通过计算逐项移动的序时平均数,来形成派生数列,从而达到( )对数列的影响。[中央财经大学2012研] (分数:2.00) ?A.消除偶然因素引起的不规则变动?√ ?B.消除非偶然因素引起的不规则变动 ?C.消除绝对数变动 ?D.消除计算误差 解析:解析:平稳时间序列通常只含有随机成分,其预测方法主要有简单平均法、移动平均法和指数平滑法等,这些方法主要是通过对时间序列进行平滑以消除其随机波动。 3.某企业最近10年销售收入的年发展速度如表2—92所示。则年平均发展速度的计算式子为( )。[浙江工商大学2012研] (分数:2.00) ?A.105%×106%×107%×108%×109% ?B. ?C. ?D.?√ 解析:解析:计算平均发展速度通常采用几何平均法。采用这一方法的原理是:一定时期内现象发展的总速度等于各期环比发展速度的连乘积。根据平均数的计算原理,就应当按连乘法,即几何平均数公式。6表示平均发展速度,n表示环比发展速度的时期数,则:b=,故D项正确。 4.在时点数列中,称为“间隔”的是( )。[浙江工商大学2012研] (分数:2.00) ?A.最初水平与最末水平之间的距离 ?B.最初水平与最末水平之差 ?C.两个相邻指标在时间上的距离 ?D.两个相邻指标数值之间的距离?√ 解析:解析:时点数列是指每个指标所反映的都是某种社会经济现象在某一时点(或时刻)上的状态及发展水平的绝对数动态数列。在时点数列中,通常把相邻的两个指标数值在时间上的距离称为“间隔”。间隔可以相等,也可以不等。 5.某企业职工人数及非生产人员数资料如表2—93所示。该企业第二季度非生产人员在全部职工人数中所占的比重( )。[浙江工商大学2012研] (分数:2.00) ?A.17.46% ?B.17.42%?√ ?C.17.47% ?D.16.98% 解析:解析:该企业第二季度非生产人数为:该企业第二季度职工人数为:所以该企业第二季度非生产人员在全部职工人数中所占的比重为≈17.42% 6.已知某地区工业总产值的环比发展速度2005年为103.5%,2006年为104%,2008年为105%,2008年对2004.年的定基发展速度为116.4%,则2007年的环比发展速度为( )。[江苏大学2012研] (分数:2.00) ?A.103%?√ ?B.101% ?C.104.5% ?D.113% 解析:解析:环比发展速度的连乘积等于对应的定基发展速度,得:代人数据得:103.5%×104%××105%=116.4% 解得:=103% 7.下列时间数列中,每个指标数值可以直接相加的是( )。[江苏大学2012研] (分数:2.00) ?A.某银行年末储蓄存款余额数列 ?B.某商店各月末商品库存数列 ?C.某车间各月产品合格率数列 ?D.某地区各年进出口贸易额数列?√ 解析:解析:时期数列是反映现象在一定时期内发展过程的总量;时点数列是反映某一时刻(瞬间)状况的总量。时期数列中各指标的数值是可以相加的,而时点数列中各指标的数值是不能相加的。本题中某地区各年进出口贸易额数列是时期数列,其指标数值可以相加。 8.如果时间序列不存在季节变动,则各期的季节指数应( )。[安徽财经大学2012研] (分数:2.00) ?A.等于0 ?B.等于1?√ ?C.小于0 ?D.小于1 解析:解析:季节指数刻画了序列在一个年度内各月或季的典型季节特征。在乘法模型中,季节指数是以其平均数等于100%为条件而构成的,它反映了某一月份或季度的数值占全年平均数值的大小。如果现象的发展没有季节变动,则各期的季节指数应等于100%;如果某一月份或季度有明显的季节变化,则各期的季节指数应大于或小于100%。 9.对某时间序列建立的预测方程为 100×(0.8) t ,这表明该时间序列各期的观察值( )。[安徽财经大学2012研] (分数:2.00) ?A.每期增加0.8 ?B.每期减少0.2 ?C.每期增长80% ?D.每期减少20%?√ 解析:解析:指数曲线的趋势方程式 ,式中,b 0 ,b 1 为待定系数。若b 1 >1,增长率随着时间t的增加而增加;若b 1 <1,增长率随着时间t的增加而降低;若b 0 >0,b 1 <1,预测值 逐渐降低到以0为极限。 10.如果时间序列的逐期观察值按一定的增长率增长或衰减,则适合的预测模型是( )。[安徽财经大学2012研] (分数:2.00) ?A.移动平均模型 ?B.指数平滑模型 ?C.线性模型 ?D.指数模型?√ 解析:解析:移动平均模型和指数平滑模型是对平稳时间序列进行预测的方法,而线性模型和指数模型是对趋势型序列进行预测的方法。其中,线性模型用来对线性趋势序列进行预测,指数模型用来对非线性趋势序列进行预测。 11.某商场2008年12月的商品销售额为100万元,该月的季节指数等于125%(乘法模型),在消除季节因素后该月的销售额为( )。[中央财经大学2011研] (分数:2.00) ?A.80万元?√ ?B.100万元 ?C.125万元 ?D.以上都不对 解析:解析:计算出季节指数后,将各实际观察值除以相应的季节指数,即可将季节性成分从时间序列中分离出去。即=80(万元)。 12.设{X t }是平稳时间序列,则下面陈述不正确的是( )。[中山大学2011研] (分数:2.00) ?A.t时刻的均值E(X t )不依赖t ?B.t时刻的方差Var(X t )不依赖t?√ ?C.t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(X t ,X s )不依赖t,也不依赖s ?D.t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等,即Cov(X t ,X s )=Cov(X t+1 ,X s+1 ) 解析:解析:如果时间序列{X i }满足如下三个条件,则称{X i }为平稳时间序列:①任取t∈T,有E(X t )=μ,μ为常数;②任取t∈T,有E(X t 2 )<∞;③任取t,s,k∈T,且k+s-t∈T,有γ(t,s)=γ(k,k+s-t)。其中γ(t,s)为序列{X i }的自协方差函数,γ(t,s)=E(X t -μ t )(X s -μ s )。 13.已知某时间数列各期发展水平依次为10,24,37,53,65,80,则测定长期趋势时应当拟合( )。[江苏大学

上一篇:应用统计硕士历年真题试卷汇编4.doc

栏    目:研究生考试

下一篇:应用统计硕士历年真题试卷汇编2.doc

本文标题:应用统计硕士历年真题试卷汇编3.doc

本文地址:https://www.365weibook.com/html/20201021/165269.html

    正常预览或下载提示:

    本页面文档预览是由服务器自动提取的部分内容,并不是文档乱码。如您需要预览全文或下载文档,请点击页面左侧(点击去预览文档全文或下载文档)按钮,进行全文预览或下载。

推荐下载

联系我们 | 广告投放 |网站地图

免责申明:本网站不提供任何形式的下载服务,因此与之有关的知识产权纠纷本网站不承担任何责任。

如果侵犯了您的权利,请与我们联系,我们将进行删除处理。